协方差距阵

给出能同时得到主成分分析或小成分分析所要求的特征值和特征向量的实时算法。

文摘:本文对多点同步测量方法记录的舰艇噪声数据,采取在时域上作滤波、时延补偿和互相关得到输入输出协方差矩阵,然后从输入输出协方差矩阵计算在网络意义和偏相干意义下输入对输出的贡献以及其它有用的量。

假设源信号是独立的且非常态，信号的伪协方差矩阵能增加约束条件，从而可证明二阶统计量能够完全分离复值混合信号，而且对信号是否平稳不作要求。

在观测噪声不满足时间不相关的假设情况下，卡尔曼滤波将达不到最优滤波效果，并且其误差协方差阵也是错误的。

covariance stationary process【统计】

sample variance-covariance matrix【数】

diagonal covariance matrix【数】

covariance

sample covariance【数】

covariance matrix

sample covariance matrix【数】

covariance analysis